Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/86037 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 01-067/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
We propose a generalized method of moments (GMM) Lagrange multiplier statistic, i.e. the K statistic, that uses a Jacobian estimator based on the continuous updating estimator that is asymptotically uncorrelated with the sample average of the moments. Its asymptotic (...)
Schlagwörter: 
Weak instruments
Size distortions
Covariance matrix estimators
stochastic discount factors
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

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Größe
346.43 kB





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