Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85509 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 00-066/3
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
We prove identification of dependent competing risks models in which each risk has a mixed proportional hazard specification with regressors, and the risks are dependent by way of the unobserved heterogeneity, or frailty, components. We show that the conditions for non-parametric identification given by Heckman and Honoré(1989) can be relaxed. We generalize the results for the case in which multiple spells are observed for each subject.
Schlagwörter: 
competing risks
mixed proportional hazard
non-parametric identification
frailty
duration model
multiple spells
Dokumentart: 
Working Paper
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317.17 kB





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