Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/82484
Autoren: 
Degrér, Henrik
Hansen, Jan
Sellin, Peter
Datum: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
Sveriges Riksbank Working Paper Series No. 133
Zusammenfassung: 
In this paper we evaluate the out of sample forecasting performance of a large number of models belonging to a popular class of exchange rate models. Forecasts of the Swedish nominal effective exchange rate for the period 1980-2000 are performed using both single equation estimation and VAR approaches. The forecast horizons used were from 1 to 12 quarters. None of the models evaluated could convincingly outperform a random walk alternative.
Schlagwörter: 
Exchange rates
monetary approach
forecasting
JEL: 
F31
F41
F47
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
318.12 kB





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