Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/56712 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2011-027
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, Berlin
Zusammenfassung: 
A Lévy process is observed at time points of distance delta until time T. We construct an estimator of the Lévy-Khinchine characteristics of the process and derive optimal rates of convergence simultaneously in T and delta. Thereby, we encompass the usual low- and high-frequency assumptions and obtain also asymptotics in the mid-frequency regime.
Schlagwörter: 
jump process
Lévy measure
deconvolution problem
statistical inverse problem
JEL: 
C14
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
369.32 kB





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