Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/47330 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
Memorandum No. 2011,02
Verlag: 
University of Oslo, Department of Economics, Oslo
Zusammenfassung: 
The two fund separation property of the elliptical distributions is extended to the skew-elliptical and by adding a number of funds equalling the rank of the skewness matrix. Some elements of the generalization to singular extended skew-elliptical distributions are covered.
Schlagwörter: 
Portfolio separation
mutual fund theorem
stochastic dominance
singular extended skew-elliptical distributions
JEL: 
G11
C61
D81
D53
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
407.29 kB





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