Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/324262 
Erscheinungsjahr: 
2020
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 717
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
In this paper, we study the reflected backward stochastic differential equations driven by G-Brownian motion with two reflecting obstacles, which means that the solution lies between two prescribed processes. A new kind of approximate Skorohod condition is proposed to derive the uniqueness and existence of the solutions. The uniqueness can be proved by a priori estimates and the existence is obtained via a penalization method.
Schlagwörter: 
G-expectation
reflected backward SDE
approximate Skorohod condition
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
526.97 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.