Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/324250 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2020
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 715
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
In this paper, we study the reflected backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion (reflected G-BSDE for short) with an upper obstacle. The existence is proved by approximation via penalization. By using a variant comparison theorem, we show that the solution we constructed is the largest one.
Schlagwörter: 
G-expectation
reflected backward SDEs
upper obstacle
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
488.88 kB





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