Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/286583 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2023
Quellenangabe: 
[Journal:] SERIEs - Journal of the Spanish Economic Association [ISSN:] 1869-4195 [Volume:] 14 [Issue:] 3/4 [Year:] 2023 [Pages:] 417-433
Verlag: 
Springer, Heidelberg
Zusammenfassung: 
We consider point estimation and inference based on modifications of the profile likelihood in models for dyadic interactions between n agents featuring agent-specific parameters. The maximum-likelihood estimator of such models has bias and standard deviation of order n-1 and so is asymptotically biased. Estimation based on modified likelihoods leads to estimators that are asymptotically unbiased and likelihood ratio tests that exhibit correct size.
Schlagwörter: 
Asymptotic bias
Dyadic data
Fixed effects
Undirected random graph
JEL: 
C23
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
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Größe
323.78 kB





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