Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/25062 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2005-043
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, Berlin
Zusammenfassung: 
We derive the decomposition of the ranked continuous semimartingales i.e. order- statistics processes. We apply it to portfolios generated by functions of the ranked market weights. Thus we generalize recent results of Fernholz.
Schlagwörter: 
Portfolio-generating function , continuous semimartingale , local time , ranked processes
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
349.88 kB





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