Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/209802 
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
Working Paper No. 2002/3
Publisher: 
Norges Bank, Oslo
Abstract: 
Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer avanserte metoder og modeller, som ARCH og GARCH, omtales, men utdypes ikke. Videre gjennomgås implisitte volatilitetsindikatorer basert på opsjonspriser. I tillegg til Black-Scholes implisitt volatilitet, gis en presentasjon av ulike metoder for estimering av risikonøytrale sannsynlighetsfordelinger.
Subjects: 
volatilitet
implisitt volatilitet
opsjonspriser
implisitte sannsynlighetsfordelinger
JEL: 
C10
G13
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
82-7553-191-8
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.