Estimering av indikatorer for volatilitet - Ketil Johan Rakkestad (Norges Bank, 2002)
Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert pa avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer avanserte metoder og modeller, som ARCH og GARCH, omtales, men utdypes ikke. Videre gjennomgas implisitte volatilitetsindikatorer basert pa opsjonspriser. I tillegg til Black-Scholes implisitt volatilitet, gis en presentasjon av ulike metoder for estimering av risikonøytrale sannsynlighetsfordelinger.
hdl:11250/2498653
Keywords: C10; G13; 330; volatilitet; implisitt volatilitet; opsjonspriser; implisitte sannsynlighetsfordelinger