Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/128717
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
WIFO Working Papers No. 171
Verlag: 
Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Vienna
Zusammenfassung: 
This paper focusses on the estimation of error components models in the presence of a correlation of the disturbances across equations and AR(1) of the remainder disturbances for panel data with endogenous unobserved effects. Additionally, the set-up allows for unequally spaced panel data and differences in the autocorrelation parameters across equations. The derived procedure is a feasible generalized least squares (GLS) estimator, which provides estimates of the variance components in the spirit of Hausman & Taylor (1981).
Schlagwörter: 
Panel Econometrics
Serial Correlation
Seemingly unrelated regressions
Endogenous effects
JEL: 
C33
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
289.6 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.