Forschung am ivwKöln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), Technische Hochschule Köln

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2021 Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen GrenzwertsatzesKnobloch, Ralf
2020 Forschungsbericht für das Jahr 2019Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln
2020 Revolutionieren Big Data und KI die Versicherungswirtschaft? 24. Kölner Versicherungssymposium am 14. November 2019Müller-Peters, Horst; Schmidt, Jan-Philipp; Völler, Michaele
2020 Todsicher: Die Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken in der ÖffentlichkeitGatzert, Nadine; Müller-Peters, Horst
2020 Die Wahrnehmung von Risiken im Rahmen der Corona-KriseMüller-Peters, Horst
2020 Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-KetteKnobloch, Ralf
2019 Risiko und Resilienz kollektiver Sparprozesse - Backtesting auf Basis deutscher und US-amerikanischer Kapitalmarktdaten 1957-2017Muders, Simon
2019 Risiken des automatisierten Fahrens. Herausforderungen und Lösungsansätze für die Kfz-Versicherung. Proceedings zum 14. FaRis & DAV-Symposium am 7.12.2018 in Köln.Morawetz, Marco; Pütz, Fabian; Rohlfs, Torsten
2019 Forschungsbericht für das Jahr 2018Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln
2019 Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen. Teil 2: Renditemaximierung und Vergleich mit klassischen Optimierungsansätzen.Heep-Altiner, Maria; Berg, Marcel
2018 FaRis at ICA 2018 - Contributions to the International Congress of Actuaries 2018 in Berlin. Beiträge von FaRis Mitgliedern zum Weltkongress der Aktuare vom 4. bis zum 8. Juni 2018 in BerlinGoecke, Oskar; Heep-Altiner, Maria; Knobloch, Ralf; Schiegl, Magda; Schmidt, Jan-Philipp
2018 Forschungsbericht für das Jahr 2017Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln
2018 Resilience and Intergenerational Fairness in Collective Defined Contribution Pension FundsGoecke, Oskar
2018 InsurTech. Proceedings zum 12. FaRis & DAV Symposium am 9. Juni 2017 in KölnSchmidt, Jan-Philipp; Schulz, Volker
2018 Kapitalanlagestrategien für die bAV - Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Proceedings zum 13. FaRis & DAV Symposium am 8. Dezember 2017 in KölnMiebs, Felix
2018 Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen AltersversorgungKnobloch, Ralf
2017 Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (non-life) von Solvency IIMaterne, Stefan; Pütz, Fabian
2017 Big Data für Versicherungen. Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium am 3.11.2016 in KölnHeep-Altiner, Maria; Müller-Peters, Horst; Schimikowski, Peter; Schnur, Bernd
2017 Forschungsbericht für das Jahr 2016Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln
2017 Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen AnsatzesKnobloch, Ralf
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