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ErscheinungsjahrTitelAutor:innen
1989Die Duration – eine geeignete Kennzahl für die Steuerung von Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten? (Teil II)Bühler, Wolfgang; Herzog, Walter
1989Die Duration – eine geeignete Kennzahl für die Steuerung von Zinsänderungsrisiken in Kreditistituten? (Teil I)Bühler, Wolfgang; Herzog, Walter
1993Der DAX-Future: Kursverhalten und ArbitragemöglichkeitenBühler, Wolfgang; Kempf, Alexander
1993Der DAX-Future: Kursverhalten und ArbitragemöglichkeitenBühler, Wolfgang; Kempf, Alexander
1994Steuer-Klientel-Effekte an DM-AnleihemärktenBühler, Wolfgang; Rasch, Steffen
1994DAX Index Futures: Mispricing and Arbitrage in German MarketsBühler, Wolfgang; Kempf, Alexander
1994Optimale Arbitragestrategien in TerminmärktenBühler, Wolfgang; Kempf, Alexander
1994The value of the early unwind option in futures contracts with an endogenous basisBühler, Wolfgang; Kempf, Alexander
1995Steuer-Klientel-Effekte: Realität oder Illusion?Bühler, Wolfgang; Rasch, Steffen
1995Einflußfaktoren auf Steuer-Klientel-EffekteBühler, Wolfgang; Rasch, Steffen
1998Hedging langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: möglich oder unmöglich?Bühler, Wolfgang; Korn, Olaf
2000Pricing and hedging of oil futures: A unifying approachBühler, Wolfgang; Korn, Olaf; Schöbel, Rainer
2004Banking Regulation and Financial Accelerators: A One-Period Model with Unlimited LiabilityBühler, Wolfgang; Koziol, Christian
2009Time-varying credit risk and liquidity premia in bond and CDS marketsBühler, Wolfgang; Trapp, Monika
2009Explaining the Bond-CDS Basis: The role of credit risk and liquidityBühler, Wolfgang; Trapp, Monika