Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85241 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 00/12
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
We consider an optimal control problem for a one-dimensional Itô diffusion and a stochastic game of optimal stopping associated with it. Their value functions satisfy ... and an optimal control defines a saddle point for the game. This extends earlier results to the case of bounded variation control and general nonadditive cost functionals in the form of a controlled FBSDE. Our approach uses probabilistic methods such as comparison theorems, and a pathwise construction of policies.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
4.18 MB





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