Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/81622 
Erscheinungsjahr: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Paper No. 2010/8
Verlag: 
Turkish Economic Association, Ankara
Zusammenfassung: 
This study investigates volatility spillovers between two stock markets, Turkish and Brazilian, located in different regions of the world. Using a misspecification robust causality-in-variance test, we found strong evidence supporting volatility spillovers from Istanbul Stock Exchange (ISE) to São Paulo Stock Exchange (BOVESPA). The results imply that financial crises may change the size and the direction of volatility spillovers between markets.
Schlagwörter: 
Causalit-in-variance
volatility spiiovers
emerging markets
Turkey
Brazil
Dokumentart: 
Working Paper

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Größe
181.46 kB





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