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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2019
Heteroskedasticity in one-way error component probit models
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-22
Moussa, Richard Kouamé
2019
A comparison of some bayesian and classical procedures for simultaneous equation models with weak instruments
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-28
Gao, Chuanming
;
Lahiri, Kajal
2019
Estimation of favar models for incomplete data with a Kalman Filter for factors with observable components
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-43
Ramsauer, Franz
;
Min, Aleksey
;
Lingauer, Michael
2019
Optimal multi-step-ahead prediction of ARCH/GARCH models and NoVaS transformation
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-23
Chen, Jie
;
Politis, Dimitris N.
2019
Forecast Bitcoin volatility with least squares model averaging
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-20
Xie, Tian
2019
Evaluating Approximate Point Forecasting of Count Processes
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-28
Homburg, Annika
;
Weiß, Christian H.
;
Alwan, Layth C.
;
Frahm, Gabriel
;
Göb, Rainer
2019
Consequences of model misspecification for maximum likelihood estimation with missing data
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-27
Golden, Richard M.
;
Henley, Steven S.
;
White, Halbert *1950-2012*
;
Kashner, T. Michael
2019
Misclassification in binary choice models with sample selection
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-19
Arezzo, Maria Felice
;
Guagnano, Giuseppina
2019
On the forecast combination puzzle
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-26
Qian, Wei
;
Rolling, Craig A.
;
Cheng, Gang
;
Yang, Yuhong
2019
Bivariate volatility modeling with high-frequency data
In: Band: 7, 2019, Heft: 3, S. 1-15
Matei, Marius
;
Rovira, Xari
;
Agell, Núria
Autor:innen
1
Agell, Núria
1
Alwan, Layth C.
1
Arezzo, Maria Felice
1
Chen, Jie
1
Cheng, Gang
1
Ciapanna, Emanuela
1
Frahm, Gabriel
1
Gao, Chuanming
1
Golden, Richard M.
1
Guagnano, Giuseppina
.
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Erscheinungsjahr
13
2019