Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/66303 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1997,20
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Kernel smoothing in nonparametric autoregressive schemes offers a powerful tool in modelling time series. In this paper it is shown that the bootstrap can be used for estimating the distribution of kernel smoothers. This can be done by mimicking the stochastic nature of the whole process in the bootstrap resampling or by generating a simple regression model. Consistency of these bootstrap procedures will be shown.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
291.89 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.