Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/65351 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2002,4
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We study a new type of representation problem for optional processes with connections to singular control, optimal stopping and dynamic allocation problems. As an application, we show how to solve a variant of Skorohod's obstacle problem in the context of backward stochastic differential equations.
Schlagwörter: 
inhomogeneous convexity
Gittins index
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
605.47 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.