Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/64687 
Erscheinungsjahr: 
2009
Schriftenreihe/Nr.: 
cemmap working paper No. CWP18/09
Verlag: 
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), London
Zusammenfassung: 
This paper is concerned with developing uniform confidence bands for functions estimated nonparametrically with instrumental variables. We show that a sieve nonparametric instrumental variables estimator is pointwise asymptotically normally distributed. The asymptotic normality result holds in both mildly and severely ill-posed cases. We present an interpolation method to obtain a uniform confidence band and show that the bootstrap can be used to obtain the required critical values. Monte Carlo experiments illustrate the finite-sample performance of the uniform confidence band.
Schlagwörter: 
bootstrap
instrumental variables
sieve estimator
uniform confidence band
JEL: 
C13
C14
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
369.36 kB





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