Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62848 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 483
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
We provide a new method for jointly consistently estimating common trends and cycles in unit root nonstationary multivariate systems. We concentrate on the MA representation of the differenced data and we jointly impose the reduced rank restriction for the common cycles and the common trends on the MA representation coefficients.
Schlagwörter: 
Common cycles and trends, Tests of rank, Cointegration
JEL: 
C32
C14
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
164.26 kB





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