Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62845 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 472
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
This paper investigates GLS detrending procedures for unit root tests against nonlinear stationary alternative hypotheses where deterministic components are assumed present in the series under investigation. It is found that the proposed procedures have considerable power gains in a majority of cases against both existing nonlinear unit root tests and standard unit root tests.
Schlagwörter: 
Detrending, Nonlinear unit root tests, Nonlinearity, STAR models, SETAR models
JEL: 
C12
C22
F31
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
248.33 kB





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