Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62680 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2001,30
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
The paper considers the derivation of weak discrete time approximations for solutions of stochastic differential equations with time delay. These are suitable for Monte Carlo simulation and allow the computation of expectations for functionals of stochastic delay equations. The suggested approxirnations converge in a weak sense.
Schlagwörter: 
simulation
Stochastic differential equations with time delay
discrete time approximation
weak convergence
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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Größe
208.96 kB





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