Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61286 
Erscheinungsjahr: 
1998
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1998,102
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We consider a two-scaled diffusion system, when drift and diffusion parameters of the 'slow' component are contaminated by the ' fast' unobserved component. The goal is to estimate the dynamic function which is defined by averaging the drift coefficient of the 'slow' component w.r.t. the stationary distribution of the 'fast' one. We apply a locally linear smoother with a datadriven bandwidth choice. The procedure is fully adaptive and nearly optimal up to a log log factor.
Schlagwörter: 
bandwidth selection
fast and slow components
drift and diffusion coefficients
averaging principle
nonparametric estimation
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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374.39 kB





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