Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/60312
Authors: 
Hartmann-Wendels, Thomas
Elbracht, Hans Christian
Year of Publication: 
2010
Citation: 
[Journal:] Leasing: Wissenschaft & Praxis, Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln [ISSN:] 1611-4558 [Volume:] 8 [Year:] 2010 [Issue:] 1 [Pages:] 67-80
Abstract: 
Der Beitrag stellt ein Verfahren zur Schätzung des Loss Given Default (LGD) von Leasingverträgen vor. Die typisch multimodale Form von LGD-Verteilungen im Leasing lässt sich nicht durch Klassifikation nach Objektarten, Kundentypen, Laufzeiten oder Ausfallzeitpunkten erklären. Folglich ist ein statistischer Ansatz zu verwenden, welcher die durch die Multimodalität zum Ausdruck kommende Heterogenität von LGD-Verteilungen erklären kann. Aktuelle Auswertungen belegen die Verbesserung von Schätzungen mit dem vorliegenden Mischverteilungs­ansatz im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.
Document Type: 
Article

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