Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/60312 
Erscheinungsjahr: 
2010
Quellenangabe: 
[Journal:] Leasing - Wissenschaft & Praxis [ISSN:] 1611-4558 [Volume:] 8 [Issue:] 1 [Publisher:] Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln [Place:] Köln [Year:] 2010 [Pages:] 67-80
Verlag: 
Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln, Köln
Zusammenfassung: 
Der Beitrag stellt ein Verfahren zur Schätzung des Loss Given Default (LGD) von Leasingverträgen vor. Die typisch multimodale Form von LGD-Verteilungen im Leasing lässt sich nicht durch Klassifikation nach Objektarten, Kundentypen, Laufzeiten oder Ausfallzeitpunkten erklären. Folglich ist ein statistischer Ansatz zu verwenden, welcher die durch die Multimodalität zum Ausdruck kommende Heterogenität von LGD-Verteilungen erklären kann. Aktuelle Auswertungen belegen die Verbesserung von Schätzungen mit dem vorliegenden Mischverteilungs­ansatz im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.
Dokumentart: 
Article

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245.8 kB





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