Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/32819 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeiträge No. 1999,3
Verlag: 
Universität der Bundeswehr München, Fachgruppe für Volkswirtschaftslehre, Neubiberg
Zusammenfassung: 
Der vorliegende Aufsatz untersucht die Ursachen von Finanzmarktkrisen anhand entsprechender Vorkommnisse in Thailand, Mexiko und Tschechien, um risikoreiche Konstellationen für Emerging Markets zu identifizieren. Als Modell wurde der Ansatz von Sachs/Tornell/Velasco (1996) gewählt, der durch Einbeziehung von Kreditrationierung und Haftungsbeschränkung erweitert und modifiziert wurde. Aus diesen Überlegungen heraus wurden Indikatoren für die Prognose von Währungskrisen abgeleitet und anhand der Beispiele Thailands, Mexikos und Tschechiens berechnet.
Zusammenfassung (übersetzt): 
This present paper studies the reasons for financial market crises on the background of recent examples of Thailand, Mexico and the Czech Republic. We are interested to identify risky constellations for emerging markets. As a model, we have chosen the approach of Sachs/Tornell/Velasco (1996), which we have modified and extended by incorporating credit rationing and limited liability aspects. From this thinking, we have derived indicators for the prediction of financial market crises. We have calculated the indicators for the cases of Thailand, Mexico and the Czech Republic.
Schlagwörter: 
Emerging Markets
Finanzmarktkrise
Haftungsbeschränkung
Kreditrationierung
Lending Boom
Spekulative Attacke
Emerging Markets
Financial Market Crisis
Limited Liability
Credit rationing
Lending Boom
Speculative Attack
JEL: 
F34
F36
G15
O50
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
344.72 kB





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