Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/324265 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 719
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
In this paper we consider a stochastic optimal control problem, in which the cost function is defined through a reflected backward stochastic differential equation in sublinear expectation framework. Besides, we study the regularity of the value function and establish the dynamic programming principle. Moreover, we prove that the value function is the unique viscosity solution of the related Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaac equation.
Schlagwörter: 
Sublinear expectation
Reflected backward stochastic differential equations
Dynamic programming principle
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
464.98 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.