Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/29595 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionspapier No. 47/2003
Verlag: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Nürnberg
Zusammenfassung: 
On of the crucial questions in risk management is how to aggregate individual risk into overall portfolio risk.
Schlagwörter: 
Skewed hyperbolic secant
Multivariate GHS distribution
Copula
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
179.8 kB





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