Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/247558 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2020
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 8 [Issue:] 1 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2020 [Pages:] 1-11
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
A factor model based covariance matrix is used to build a new form of Mahalanobis distance. The distribution and relative properties of the new Mahalanobis distances are derived. A new type of Mahalanobis distance based on the separated part of the factor model is defined. Contamination effects of outliers detected by the new defined Mahalanobis distances are also investigated. An empirical example indicates that the new proposed separated type of Mahalanobis distances predominate the original sample Mahalanobis distance.
Schlagwörter: 
covariance matrix estimation
dimension reduction
multivariate analysis
outlier detection
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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