Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/247506 
Erscheinungsjahr: 
2019
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 7 [Issue:] 1 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2019 [Pages:] 1-24
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
We consider cointegration tests in the situation where the cointegration rank is deficient. This situation is of interest in finite sample analysis and in relation to recent work on identification robust cointegration inference. We derive asymptotic theory for tests for cointegration rank and for hypotheses on the cointegrating vectors. The limiting distributions are tabulated. An application to US treasury yields series is given.
Schlagwörter: 
cointegration
rank deficiency
weak identification
JEL: 
C32
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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