Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/229623 
Erscheinungsjahr: 
2020
Schriftenreihe/Nr.: 
Weidener Diskussionspapiere No. 79
Verlag: 
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH), Weiden i.d.OPf.
Zusammenfassung: 
Dieser Beitrag illustriert mittels Monte-Carlo-Simulation die Eigenschaften des OLS- und des IV-Schätzers, wenn die erklärende Variable im einfachen linearen Regressionsmodell endogen, d. h. mit dem Störterm des Modells korreliert ist. Insbesondere werden dabei die Verzerrung des OLS-Schätzers und die Konsistenz des IV-Schätzers aufgezeigt sowie der Einfluss schwacher Instrumente verdeutlicht.
Schlagwörter: 
Monte-Carlo-Simulation
OLS-Schätzung
IV-Schätzung
Endogenität
schwacheInstrumente
ISBN: 
978-3-937804-81-1
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
1.47 MB





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