Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22697 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2006,53
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
A central limit theorem for the weighted integrated squared error of kernel type estimators of the first two derivatives of a nonparametric regression function is proved by using results for martingale differences and U-statistics. The results focus on the setting of the Nadaraya-Watson estimator but can also be transfered to local polynomial estimates.
Schlagwörter: 
central limit theorem
integrated squared error
kernel estimates
local polynomial estimate
Nadaraya-Watson estimate
nonparametric regression
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
145.21 kB





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