Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22224 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2003,9
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
This paper studies the oscillatory properties of solutions of linear scalar stochastic delay differential equations with multiplicative noise. It is shown that such noise will induce an oscillation in the solution whenever there is negative feedback from the delay term. The zeros of the process are a countable set; the solution is differentiable at each zero, and the zeros are simple. The addition of such noise does not alter the positivity of solutions when there is positive feedback.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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337.48 kB





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