Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/212991 
Erscheinungsjahr: 
2017
Schriftenreihe/Nr.: 
BoF Economics Review No. 6/2017
Verlag: 
Bank of Finland, Helsinki
Zusammenfassung: 
Timely and accurate assessment of current macroeconomic activity is crucial for policymakers and other economic agents. Nowcasting aims to forecast the current economic situation ahead of official data releases. We develop and apply a large Bayesian vector autoregressive (BVAR) model to nowcast quarterly GDP growth rate of the Finnish economy. We study the BVAR model’s out-of-sample performance at different forecasting horizons, and compare to various bridge models and a dynamic factor model.
Schlagwörter: 
ennusteet
mallit
BVAR
Suomi
bkt
JEL: 
C52
C53
E32
E37
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Research Report
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
888.45 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.