Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210367
Authors: 
Andersen, Henrik
Gerdrup, Karsten R.
Johansen, Rønnaug Melle
Krogh, Tord
Year of Publication: 
2019
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 1/2019
Abstract: 
Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å vurdere makroøkonomiske konsekvenser av bankenes tilpasning til kapitalkravene. Utfallet av denne testen avhenger både av kapitalkravene og bankenes kapitalmål. Hovedfokuset er ikke hvorvidt bankene "består" testen eller ikke, men hvordan tiltak i makrotilsyn kan forhindre at den makroøkonomiske utviklingen forverres. Slike analyser vil inngå i Norges Banks beslutningsgrunnlag for motsyklisk kapitalbuffer. Rammeverket ble brukt for å gjennomføre stresstesten i Finansiell stabilitet 2018.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-8379-072-6
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.