Et rammeverk for makrotilsynsstresstester - Henrik Andersen; Karsten R. Gerdrup; Rønnaug Melle Johansen; Tord Krogh (Norges Bank, 2019)
Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivaet pa bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om a vurdere makroøkonomiske konsekvenser av bankenes tilpasning til kapitalkravene. Utfallet av denne testen avhenger bade av kapitalkravene og bankenes kapitalmal. Hovedfokuset er ikke hvorvidt bankene "bestar" testen eller ikke, men hvordan tiltak i makrotilsyn kan forhindre at den makroøkonomiske utviklingen forverres. Slike analyser vil innga i Norges Banks beslutningsgrunnlag for motsyklisk kapitalbuffer. Rammeverket ble brukt for a gjennomføre stresstesten i Finansiell stabilitet 2018.
hdl:11250/2587938
Keywords: 330