Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210355
Authors: 
Akram, Q. Farooq
Year of Publication: 
2018
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 5/2018
Abstract: 
Flere studier viser at endringer i rentedifferansen mot utlandet påvirker kronekursen. Det er vanlig å måle rentedifferansen mot utlandet med forskjellen i pengemarkedsrenter på tvers av land. Pengemarkedsrenter kan dekomponeres i forventede styringsrenter og pengemarkedspåslag. Jeg undersøker om endringer i pengemarkedspåslag påvirker kronekursen like mye som endringer i forventede styringsrenter. Undersøkelsen viser at endringer i pengemarkedspåslag har betydelige effekter på kronekursen. Effektene av påslagene er imidlertid rundt halvparten så store som effektene av endringer i forventede styringsrenter. Dette kan skyldes at endringer i differansen mellom forventede styringsrenter er mer varige enn endringer i påslagsdifferansen. Resultatene er basert på empiriske modeller for kronekursen i forhold til amerikanske dollar, euro, britiske pund og et vektet gjennomsnitt av importlandenes valutaer.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-8379-043-6
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.