Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/210187 
Erscheinungsjahr: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
Staff Memo No. 5/2008
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
This paper describes Norges Bank's micro stress testing framework for assessing the Norwegian banking sector's losses on loans to the non-financial enterprise sector. Using projected macro variables and a stock-flow approach, annual financial statements of every firm in Norway are projected five years ahead. The loan loss potential is then assessed using a credit scoring model. We present a backtest of projections taking the history of macro variables as given. Our results are fairly good using a relatively simple set-up, and we conclude that stock-flow projections of financial statements can be useful for stress testing banks' loan portfolios.
JEL: 
G21
G32
G33
M49
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-7553-458-1
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Research Report
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