Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/201644 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 619
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
This paper studies two player stopping games in a discrete time multiple prior framework with a finite time horizon. Optimal stopping times as well as recursive formulas for the value processes of the games are derived. These results are used to characterize the set of no-arbitrage prices for a game option. The notion of a no-arbitrage price for a game option is based on the idea to consider the payoff for fixed stopping times as an European option.
Schlagwörter: 
Dynkin games
multiple priors
game options
incomplete Markets
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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