Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/195841 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2018
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 6 [Issue:] 2 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2018 [Pages:] 1-12
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
There are extensive studies on the allocation problems in the field of insurance and finance. We observe that these studies, although involving different methodologies, share some inherent commonalities. In this paper, we develop a new framework for these studies with the tool of arrangement increasing functions. This framework unifies many existing studies and provides shortcuts to developing new results.
Schlagwörter: 
arrangement increasing function
majorization
stochastic arrangement increasing
stochastic orders
optimal allocations
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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