Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/195825 
Erscheinungsjahr: 
2018
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 6 [Issue:] 2 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2018 [Pages:] 1-39
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
Given a spectrally-negative Lévy process and independent Poisson observation times, we consider a periodic barrier strategy that pushes the process down to a certain level whenever the observed value is above it. We also consider the versions with additional classical reflection above and/or below. Using scale functions and excursion theory, various fluctuation identities are computed in terms of the scale functions. Applications in de Finetti's dividend problems are also discussed.
Schlagwörter: 
dividends
capital injection
Lévy processes
scale functions
fluctuation theory
excursion theory
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
584.48 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.