Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/195445 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2018
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 6 [Issue:] 1 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2018 [Pages:] 1-24
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
An information matrix of a parametric model being singular at a certain true value of a parameter vector is irregular. The maximum likelihood estimator in the irregular case usually has a rate of convergence slower than the Ín-rate in a regular case. We propose to estimate such models by the adaptive lasso maximum likelihood and propose an information criterion to select the involved tuning parameter. We show that the penalized maximum likelihood estimator has the oracle properties. The method can implement model selection and estimation simultaneously and the estimator always has the usual Ín-rate of convergence.
Schlagwörter: 
penalized maximum likelihood
singular information matrix
lasso
oracle properties
JEL: 
C13
C18
C51
C52
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
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