Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/178566 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2015
Quellenangabe: 
[Journal:] Journal of Risk and Financial Management [ISSN:] 1911-8074 [Volume:] 8 [Issue:] 4 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2015 [Pages:] 355-368
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
We study a discrete-time interaction risk model with delayed claims within the framework of the compound binomial model. Using the technique of generating functions, we derive both a recursive formula and a defective renewal equation for the expected discounted penalty function. As applications, the probabilities of ruin and the joint distributions of the surplus one period to ruin and the deficit at ruin are investigated. Numerical illustrations are also given.
Schlagwörter: 
discrete risk model
delayed claim
expected discounted penalty function
generating function
recursive equation
defective renewal equation
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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