Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/171837 
Erscheinungsjahr: 
2015
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 3 [Issue:] 3 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2015 [Pages:] 525-531
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
This paper considers statistical inference for the heteroscedastic varying coefficient model. We propose an efficient estimator for coefficient functions that is more efficient than the conventional local-linear estimator. We establish asymptotic normality for the proposed estimator and conduct some simulation to illustrate the performance of the proposed method.
Schlagwörter: 
heteroscedasticity
local linear
varying coefficient models
JEL: 
C13
C14
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
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Größe
238.22 kB





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