Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167844 
Erscheinungsjahr: 
2014
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 2 [Issue:] 4 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2014 [Pages:] 456-466
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
In this article, we consider the generalized Erlang risk model and its dual model. By using a conditional measure-preserving correspondence between the two models, we derive an identity for two interesting conditional probabilities. Applications to the discounted joint density of the surplus prior to ruin and the deficit at ruin are also discussed.
Schlagwörter: 
generalized Erlang risk model
conditional measure-preservation
the Lundberg fundamental equation
joint density
surplus prior to ruin
deficit at ruin
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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