Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/152783 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
ECB Working Paper No. 349
Verlag: 
European Central Bank (ECB), Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
The rank of the spectral density matrix conveys relevant information in a variety of statistical modelling scenarios. This note shows how to estimate the rank of the spectral density matrix at any given frequency. The method presented is valid for any hermitian positive de?nite matrix estimate that has a normal asymptotic distribution with a covariance matrix whose rank is known.
Schlagwörter: 
Spectral Density Matrix
Tests of Rank
JEL: 
C12
C32
C52
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
533.05 kB





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