Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/114447 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
KOF Working Papers No. 375
Verlag: 
ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute, Zurich
Zusammenfassung: 
In this paper we extend the targeted-regressor approach suggested in Bai and Ng (2008) for variables sampled at the same frequency to mixed-frequency data. Our MIDASSO approach is a combination of the unrestricted MIxed-frequency DAta-Sampling approach (U-MIDAS) (see Foroni et al., 2015; Castle et al., 2009; Bec and Mogliani, 2013), and the LASSO-type penalised regression used in Bai and Ng (2008), called the elastic net (Zou and Hastie, 2005). We illustrate our approach by forecasting the quarterly real GDP growth rate in Switzerland.
Schlagwörter: 
Forecasting
MIDAS
LASSO
real-time data
Switzerland
JEL: 
C22
C53
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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283.29 kB





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