Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/29588 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionspapier No. 76/2006
Verlag: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Nürnberg
Zusammenfassung: 
We present a non-parametric tail dependence estimator which arises naturally from a specific regression model. Above that, this tail dependence estimator also results from a specific copula mixture.
Schlagwörter: 
Upper tail dependence
nonparametric estimation
copula
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
116.21 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.