Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85655 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 00-090/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
A bank employs logistic regression with state-dependent sample selection to identify loans thatmay go wrong. Inspection shows that the logit model is inappropriate. A bounded logit model witha ceiling of (far) less than 1 fits the data much better.
Dokumentart: 
Working Paper
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215.35 kB





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